Para instalar os skins você deve ir em C:\Arquivos de programas\Windows Media Player\Skins
e copiar os arquivos que contem na pastas Skins que você baixou e cola na pasta skins do windows media player. Depois você abrirá o Windows Media Player e irá em EXIBIR, SELETOR DE CAPAS, e adicione a capa que você quer para o seu Media Player